- 综合题（主观）
题干：D股票当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。(2)D股票半年后市价的预测情况如下表:[002-004-005-000-9787509531488-image/002-004-005-000-9787509531488-005-003.jpg](3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。(4)无风险年利率4%。(5)1元的连续复利终值如下:[002-004-005-000-9787509531488-image/002-004-005-000-9787509531488-005-004.jpg]
题目：利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格;
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参考答案看跌期权价格=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(x)=-25+2.65+25.3/
=2.45(元)
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