- 计算分析题
题干：D股票当前市价为25.00元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元；（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4；（3）无风险年利率4%；（4）
题目：利用看涨期权－看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
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参考答案看跌期权价格P＝看涨期权价格－标的资产现行价格＋执行价格现值＝2.65－25.00＋25.30/（1＋2%）＝2.45（元）。
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热门试题换一换
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