参考答案

【正确答案：D】

由题干可知S=950，X=910，r=0.09，σ=0.3，T=2/12；在期权有效期内的全部股息率为：0.3％+0.4％=0.7％，即年股息率为：
6×0.7％=4.2％，则q=0.042，得到：
d1=ln(S/X)+[r-q+(σ2/2)]T/σ=ln(950/910)+(0.09-0.042+0.32/2)×2/12/0.3=0.4778；
d2=ln(S/X)+[r-q+(σ2/2)]T/σ=d1-σ=0.4778-0.3=0.3553。
查表得到：N（d1）=0.6844，N（d2）=0.6387，则看涨期权价格为：c=950×0.6844e-0.042×2/12-910×0.6387e-0.09×2/12=73.08。