- 单选题6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
根据期权平价公式:
可得该欧式看跌期权价格:
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 2 【单选题】 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、 3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
- 3 【单选题】 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、 3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
- 4 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、 3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
- 5 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 6 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 7 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 8 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 9 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
热门试题换一换
- 期货公司申请金融期货经纪业务，应当（）。
- 中国证监会对期货市场实施监督管理的主要职责有（）等。
- RJ/CRB指数包括（）个商品期货品种。
- PPI和CPI的相关系数为0.975，则PPI和CPI之间存在着（）。
- 证券期货经营机构不得自行销售资产管理计划，但可以委托具有基金销售资格的机构销售或者推介资产管理计划。（）
- 期货公司在编制风险监管报表时，应当根据期末未决诉讼、未决仲裁等或有事项的（）进行会计处理，在计算净资本时按照一定比例扣减，并在风险监管报表附注中予以说明。
- 全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应当在( )结算前向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。
- 欧元兑人民币的即期汇率为6.7358，30天远期汇率为6.7379，这表明30天欧元汇率（）。
- 一个模型做10笔交易，盈利4比，共盈利12万元；亏损6笔，共亏损6万元，这个模型的（）。
- 在大连商品期货交易所互换交易平台中，商品互换成交价确认机制包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
BoxDZ