- 单选题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
根据期权平价公式：
P=3.76
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 2 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 3 【单选题】 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、 3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
- 4 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、 3.76
- B 、4.38
- C 、3.63
- D 、4.06
- 5 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 6 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 7 【单选题】6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
- A 、2.99
- B 、3.63
- C 、4.06
- D 、3.76
- 8 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 9 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
- 10 【单选题】某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
- A 、6.3
- B 、0.063
- C 、0.63
- D 、0.006
热门试题换一换
- 外汇储备太少，往往会引发本国货币贬值。
- 以下属于平值期权的情形有（ ）。
- 关于期货价格的正确描述有（）。
- 非结算会员向客户收取的保证金属于客户所有，但非结算会员可以自由使用。
- 期货从业人员辞职的，其从业资格应当被（）。
- 平值期权的内在价值和时间价值均等于0。（）
- 看跌期权空头接受买方行权时，应按执行价格卖出标的资产。（）
- 关于期货公司客户保证金管理的表述，正确的是（）。
- 未经中国证监会或其派出机构批准，擅自持有期货公司5%以上股权，中国证监会或其派出机构可以责令其限期转让股权，该股权在转让之前，不具有表决权，但具有分红权。（ ）
- 期货公司开展期货投资咨询业务活动，应当（）。
- 美国失业率与非农数据的好坏在很大程度上会影响商品及金融期货价格走势。一般而言，美国失业率与国际黄金期货价格呈正相关。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
R4XLw