- 客观案例题若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40

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【正确答案:C】
看跌期权内涵价值=执行价格-标的物的市场价格内涵价值=1110-1105=5;时间价值=权利金-内涵价值=50-5=45。

- 1 【客观案例题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 2 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 3 【单选题】芝加哥商业交易所S&:P500期货合约采用最后结算日S&:P500现货指数的()为最后结算价。
- A 、开盘价
- B 、收盘价
- C 、当日平均价
- D 、最后一小时的成交量的加权平均价
- 4 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 5 【客观案例题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 6 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 7 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 8 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 9 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 10 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
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