- 客观案例题若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
看跌期权内涵价值=执行价格-标的物的市场价格内涵价值=1110-1105=5;时间价值=权利金-内涵价值=50-5=45。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 2 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 3 【客观案例题】若6 月S&P500看跌期货买权履约价格为1110,权利金为50,6月期货市价为1105,则()。
- A 、时间价值为50
- B 、时间价值为55
- C 、时间价值为45
- D 、时间价值为40
- 4 【单选题】芝加哥商业交易所S&:P500期货合约采用最后结算日S&:P500现货指数的()为最后结算价。
- A 、开盘价
- B 、收盘价
- C 、当日平均价
- D 、最后一小时的成交量的加权平均价
- 5 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 6 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 7 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 8 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 9 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
- 10 【客观案例题】某年6月的S&P500 指数为800 点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则6个月后到期的S&P500指数的理论价格为()点。
- A 、760
- B 、792
- C 、808
- D 、840
热门试题换一换
- 出现下列情形时,经有关部门批准,期货交易所、期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金。()
- 在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价。( )
- 甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约,约定每半年付息一次,甲按固定利率付息,利率为8.29%,乙按照LIBOR+30BP浮动利率付息,6个月期的LIBOR为7.35%,甲比乙( )。(1BP=0.01%)
- 会员制期货交易所理事会会议应至少每()召开一次。
- 期货价差套利有助于()。
- 大宗商品的国际贸易采取“期货价格+升贴水+运费”的定价方式,主要体现了期货价格的()。
- 期货公司股权变更的情形有(),应当经中国证监会或中国证监会派出机构报告。
- 相对于场外期权而言,互换协议的定价是()的,更加简单,也更易于定价,所以更受用户偏爱。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载