- 客观案例题
题干：某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与现货指数相同。为方便计算，假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300股指期货初始值为2800点。6个月后，股指期货交割价位3500点。
题目：假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资与政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益率为（）亿元。 - A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
沪深300股指期货合约规模=2800×300=840000元/手；每张保证金=840000×10%=84000元/手；则应购买6个月后到期交割的股指期货手数为：N=2亿 / 84000=2381手；政府债券的收益是2340万元；期货盈利为（3500-2800）×300×2381=50001万元；总的增值为 50001+2340=52341万元=5.2341亿元。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 2 【客观案例题】 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资与政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益率为( )亿元。
- A 、5. 1234
- B 、5. 2341
- C 、5. 3421
- D 、5. 4321
- 3 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资与政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益率为（）亿元。
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 4 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。忽略交易成本，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 5 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 6 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- 7 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 8 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 9 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
- 10 【客观案例题】假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
- A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
热门试题换一换
- 国内期货公司的风险监控措施包括（）。
- 申请设立期货公司，注册资本最低限额为（ ）万元
- 下列关于期货业协会的描述，正确的是（）。
- 该企业应买入（）手RMB/USD期货合约。
- 假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为( )。
- 大连期货商品交易所上市的期货品种包括（）。
- 2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- 全面结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和非结算会员的保证金及相关款项。()
- 债券的久期与票面利率呈负相关关系。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Zg4KD