- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为上证50指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。当时的上证50指数和6个月后到期的上证50股指期货价格均为2800点。6个月后，股指期货交割价为3500点。
题目：假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本） - A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
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参考答案【正确答案：B】
上证50股指期货合约乘数是300元/点。保证金比例为10%，则2亿元可以购买的合约规模是：2亿元/10%=20亿，则可购买的股指期货合约数=20亿/（2800×300）=2381手；
期货盈利为（3500-2800）×300×2381=50001万元；由于政府债券的收益是2340万元；则总的收益为： 50001万元+2340万元=5.2341亿元。
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