- 客观案例题
题干:某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为上证50指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。当时的上证50指数和6个月后到期的上证50股指期货价格均为2800点。6个月后,股指期货交割价为3500点。
题目:假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸(期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为()亿元。(忽略交易成本) - A 、5.1234
- B 、5.2341
- C 、5.3421
- D 、5.4321
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参考答案
【正确答案:B】
上证50股指期货合约乘数是300元/点。保证金比例为10%,则2亿元可以购买的合约规模是:2亿元/10%=20亿,则可购买的股指期货合约数=20亿/(2800×300)=2381手;
期货盈利为(3500-2800)×300×2381=50001万元;由于政府债券的收益是2340万元;则总的收益为: 50001万元+2340万元=5.2341亿元。
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