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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：某保险公司有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为上证50指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。假设，当时的上证50指数和6个月后到期的上证50股指期货初始值均为2800点。6个月后，股指期货交割价为3500点。
    题目：假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。忽略交易成本，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。
  • A 、5.1234
  • B 、5.2341
  • C 、5.3421
  • D 、5.4321

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参考答案

【正确答案：B】

每手股指期货合约规模=2800×300=840000元/手；每手保证金=840000×10%=84000元/手；则应购买6个月后到期交割的股指期货手数为：2亿 / 84000=2381手；

期货盈利为（3500-2800）×300×2381=50001万元；由于政府债券的收益是2340万元；则总的增值为 50001+2340=52341万元=5.2341亿元。

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