- 客观案例题
题干：某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为上证50指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。当时的上证50指数和6个月后到期的上证50股指期货价格均为2800点。6个月后，股指期货交割价为3500点。
题目：假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。（忽略交易成本）
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- C 、5.3421
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