- 客观案例题2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的损益平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(130-80)=10050(点)。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 2 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 3 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 4 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 5 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 6 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 7 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 8 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 9 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
- 10 【客观案例题】2015年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点（不考虑其他费用）是（）点。
- A 、10000
- B 、10050
- C 、10100
- D 、10200
热门试题换一换
- 期货交易套期保值者的目的是( )。
- 根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，在计算期货公司净资本时需要调整的风险因素包括（）。
- 从法律规范的效力层次来看，目前，由国家最高立法机关——全国人大及其常委会制定的，专门系统地规范和调整期货市场各主体间权利和义务的期货法还没有。（）
- 下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（）。
- 某投资者卖出中金所5年期的国债期货20手，价格为97.640元，当日国债期货结算价为97.700，则投资者盈亏为（）。（国债期货合约100万元/手）
- 在行权价附近，Theta的绝对值最小。（）
- 2008年，甲期货公司成立，从事期货经纪业务。若2016年甲期货公司申请从事期货投资咨询的业务，则注册资本应不低于（），且净资本不低于（）。
- 下列属于基差走强的是（）。
- 会员制期货交易所理事会会议应至少每（）召开一次。
- 常见的极值依赖型期权包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
56eY3