- 多选题构造一阶段二叉树模型时，当看涨期权到期时有（ ）。
- A 、p+=Max（0，X- S+）
- B 、c+=Max（0，S+ -X）
- C 、p-=Max（0，X- S-）
- D 、c-=Max（0，S- -X）
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参考答案【正确答案：B,D】
当期权到期时，它的价值就是其内涵价值，所以：c+=Max（0，S+ -X）；c-=Max（0，S- -X）。
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- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
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- B 、错误
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- B 、错误
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