- 单选题在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（ ）。
- A 、标的资产和一份卖出的看跌期权
- B 、标的资产和一份买入的看涨期权
- C 、标的资产和一份卖出的看涨期权
- D 、标的资产和一份买入的看跌期权
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参考答案【正确答案：C】
在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合由标的资产和一份卖出的看涨期权组成。
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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图4 - A 、正确
- B 、错误
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- A 、（1+r+d）/（u-d）
- B 、（1+r-d）/（u-d）
- C 、（1+r+d）/（u+d）
- D 、（1+r-d）/（u+d）
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- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 9 【单选题】简单的二叉树模型为离散时间二叉树模型，其中最基本的是（）。
- A 、单步二叉树
- B 、两步二叉树
- C 、三步二叉树
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- A 、正确
- B 、错误
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- 期货公司开展期货投资咨询业务应当（）了解客户身份、财务状况，投资经验 。
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