- 多选题5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
套利者通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,属于卖出套利,未来价差缩小会盈利。
5月建仓时,价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时,价差小于60元/吨会盈利。
①3160-3200=-40元/吨 ②3370-3300=70元/吨 ③ 2096-2085=11 元/吨 ④2915-2980=-65元/吨
价差小于60元/吨的为选项ABC。
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