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  • 多选题5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。
  • A 、①
  • B 、
  • C 、
  • D 、  ②

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参考答案

【正确答案:A,B,C】

套利者卖出其中价格较高的合约,同时买人价格较低的合约,则期货合约的价差缩小会盈利。
建仓时,价差=3160-3100=60元/吨
平仓时,①的价差=3160-3200=-40, ② 的价差=3370-3300=70 ,,③ 的价差=2096-2085=11,④ 的价差=2915-2980=-65

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