- 单选题一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
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参考答案【正确答案：B】
考察一阶段看跌期权的公式。
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- A 、正确
- B 、错误
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、p+=Max（0，X- S+）
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- C 、p-=Max（0，X- S-）
- D 、c-=Max（0，S- -X）
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图4 - A 、正确
- B 、错误
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- A 、（1+r+d）/（u-d）
- B 、（1+r-d）/（u-d）
- C 、（1+r+d）/（u+d）
- D 、（1+r-d）/（u+d）
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- A 、正确
- B 、错误
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- 9 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
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