- 判断题期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
二叉树模型不但可以对欧式期权进行定价，也可以对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。
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- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 4 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
- 5 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 下列关于期货公司作用的说法，正确的有( )。
- 首席风险官开展工作应当制作并保留的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。
- 美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是（）。
- 国债期货的理论价格与（）有关。
- 某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金60万元，则该会员有价证券充抵保证金的金额不得高于（）万元。
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动( )。
- 期货公司董事会决定免除首席风险官职务时，应当同时确定拟任人或者代行职责人选，并按照有关规定履行相应程序。（）
- 股票价格指数是衡量所选择的一组股票的价格的平均变动指标。（）
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