- 判断题二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
二叉树期权定价模型假定市场不存在套利机会。一旦套利机会出现，模型假定这些市场参与者随时准备利用这些套利机会，这意味着任何可以利用的套利机会将很快消失。
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- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
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- A 、总时间段分为两个时间间隔
- B 、在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
- C 、股票有2种可能的价格
- D 、如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
- 8 【多选题】下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
- A 、总时间段分为两个时间间隔
- B 、在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
- C 、股票有2种可能的价格
- D 、如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
- 9 【多选题】下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
- A 、总时间段分为两个时间间隔
- B 、在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
- C 、股票有2种可能的价格
- D 、如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格
- 10 【判断题】根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
- A 、正确
- B 、错误
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