- 判断题一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，除了看涨期权的即期价格。图3给出了一阶段的二叉树模型，在该模型中看涨期权的价值c是未知的。
图3 一阶段二叉树模型
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图4 - A 、正确
- B 、错误
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- A 、标的资产和一份卖出的看跌期权
- B 、标的资产和一份买入的看涨期权
- C 、标的资产和一份卖出的看涨期权
- D 、标的资产和一份买入的看跌期权
- 8 【单选题】一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 9 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
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- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
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- A 、单步二叉树
- B 、两步二叉树
- C 、三步二叉树
- D 、多步二叉树
热门试题换一换
- 在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期货期权的价格就越高。（ ）
- 按照《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，还应当向全体董事和全体股东书面报告。
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- 在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的是（）。
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