- 客观案例题一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=（ ）。
- A 、（1+r+d）/（u-d）
- B 、（1+r-d）/（u-d）
- C 、（1+r+d）/（u+d）
- D 、（1+r-d）/（u+d）
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参考答案【正确答案：B】
在一阶段二叉树模型中，不管是看涨期权还是看跌期权的期权价格表达式中，π都等于[（1+r-d）/（u-d）]。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为0
- D 、股票的波动率为0
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- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】构造一阶段二叉树模型时，当看涨期权到期时有（ ）。
- A 、p+=Max（0，X- S+）
- B 、c+=Max（0，S+ -X）
- C 、p-=Max（0，X- S-）
- D 、c-=Max（0，S- -X）
- 6 【判断题】图4为两阶段二叉树模型。（ ）
图4 - A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为（ ）。
- A 、标的资产和一份卖出的看跌期权
- B 、标的资产和一份买入的看涨期权
- C 、标的资产和一份卖出的看涨期权
- D 、标的资产和一份买入的看跌期权
- 8 【单选题】一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 9 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
- 10 【判断题】根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
- A 、正确
- B 、错误
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