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  • 多选题布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指( )。
  • A 、国库券的市场利率
  • B 、国库券的票面利率
  • C 、按连续复利计算的利率
  • D 、按年复利计算的利率

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参考答案

【正确答案:A,C】

布莱克—斯科尔斯模型中的参数—无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率,并且,模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的年复利。

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