- 单选题以下选项中,不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征
- B 、依赖分布假设
- C 、实施难度较难
- D 、计算效率较高
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参考答案
【正确答案:C】
风险度量的结果受制于历史周期的长度是历史模型法的缺点。
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- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征
- B 、对结果的解释说明较难
- C 、计算的效率较低
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- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
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- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响