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参考答案
【正确答案:D】
[解析] 方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。 ? ?归纳该方法的优点:原理简单,计算快捷;缺点:(1)不能预测突发事件的风险。(2)正态假设条件受到质疑,由于“肥尾”现象的存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际的风险值。(3)只反映了风险因子对整个组合的一阶l生影响,无法度量非线性金融工具的风险。
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