- 单选题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
选项C说法不正确:方差—协方差法,假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布,是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、不能预测突发事件的风险
- B 、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
- C 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- D 、充分度量了非线性金融工具的风险
- 2 【单选题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、不能预测突发事件的风险
- B 、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
- C 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- D 、充分度量了非线性金融工具的风险
- 3 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 4 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
- D 、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
- 5 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 6 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 7 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
热门试题换一换
- 下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。
- 下列关于金融犯罪的表述,错误的是()。
- 商业银行的目标是()。
- 信贷资金的运动特征有( )。
- 货币市场是指以长期金融工具为煤介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场,主要包括债券市场和股票市场。
- 一般情况下,公积金个人住房贷款资金必须以( )的方式交入售房人账户。
- 理财师了解了客户家庭的()及家长对子女的期望后,就要开始计算将来入学时所需的费用,也就是子女的教育成本。
- 随着时间的推移,气候风险可能会出现不同程度的变化,一旦突破临界点,气候风险影响的严重性和规范性都可能大幅增加。这体现了气候风险的()特征。
- 整存整取的起存金额是( )元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载