- 单选题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
- D 、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
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参考答案【正确答案：C】
方差——协方差法无法充分度量非线性金融工具（如期权）的影响。
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- A 、不能预测突发事件的风险
- B 、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
- C 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- D 、充分度量了非线性金融工具的风险
- 2 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 3 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 4 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 5 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 6 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 7 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
热门试题换一换
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- 低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
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