- 单选题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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参考答案
【正确答案:C】
方差—协方差法,假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布,是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
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