- 单选题以下选项中,不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征
- B 、对结果的解释说明较难
- C 、计算的效率较低
- D 、VaR值准确性较低,尤其对于期权类产品
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参考答案
【正确答案:C】
本题考核三种VaR计量方法的比较。
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- 1 【单选题】以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
- A 、对于非线性产品估值准确性较低
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- C 、计算效率较低
- D 、结果解释说明较难
- 2 【单选题】以下选项中,不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征
- B 、依赖分布假设
- C 、实施难度较难
- D 、计算效率较高
- 3 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- B 、不能预测突发事件的风险
- C 、充分度量了非线性金融工具的风险
- D 、成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性
- 4 【单选题】以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
- A 、对于非线性产品估值准确性较低
- B 、对于期权类产品,VaR值准确性较低
- C 、计算效率较低
- D 、结果解释说明较难
- 5 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 6 【单选题】以下选项中,不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征
- B 、对结果的解释说明较难
- C 、计算的效率较低
- D 、VaR值准确性较低,尤其对于期权类产品
- 7 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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