- 单选题以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
- A 、对于非线性产品估值准确性较低
- B 、对于期权类产品，VaR值准确性较低
- C 、计算效率较低
- D 、结果解释说明较难
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参考答案【正确答案：C】
计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。
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- C 、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
- D 、充分度量了非线性金融工具的风险
- 2 【单选题】以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
- A 、对于非线性产品估值准确性较低
- B 、对于期权类产品，VaR值准确性较低
- C 、计算效率较低
- D 、结果解释说明较难
- 3 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 4 【单选题】以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
- B 、对结果的解释说明较难
- C 、计算的效率较低
- D 、VaR值准确性较低，尤其对于期权类产品
- 5 【单选题】以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
- B 、依赖分布假设
- C 、实施难度较难
- D 、计算效率较高
- 6 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 7 【单选题】以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。
- A 、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
- B 、对结果的解释说明较难
- C 、计算的效率较低
- D 、VaR值准确性较低，尤其对于期权类产品
- 8 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 9 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
- 10 【单选题】下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
- A 、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
- B 、是所有计算VaR的方法中最简单的
- C 、反映了高阶非线性特征
- D 、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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