- 多选题股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。
- A 、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
- B 、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
- C 、股票A的总风险比股票B的总风险大
- D 、股票A的总风险比股票B的总风险小
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参考答案【正确答案：B,C】
本题的主要考核点是风险的计量。贝塔值测度系统风险，而标准差或变化系数测度总风险。因此，由于股票A的贝塔系数小于股票B的贝塔系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的预期值与股票B的报酬率的预期值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据变化系数来测度总风险，股票A的变化系数=25%/10%=2.5，股票B的变化系数=15%/12%=1.25，股票A的变化系数大于股票B的变化系数，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的正相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
- 4 【多选题】A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有()。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
- 5 【多选题】A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 6 【多选题】A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%；B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，下列表述中正确的有（ ）。
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- D 、 直接从标准差来看，B证券的离散程度较大
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- A 、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
- B 、股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
- C 、股票A的总风险比股票B的总风险大
- D 、股票A的总风险比股票B的总风险小
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
- C 、最高的标准差为18%
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- A 、最低的期望报酬率为10%
- B 、最高的期望报酬率为12%
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