参考答案

【正确答案：B,C】

本题的主要考核点是风险的计量。

贝塔值测度系统风险，而标准差或变异系数测度总风险。因此，由于股票A的贝塔系数小于股票B的贝塔系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小；

又由于股票A的报酬率的期望值与股票B的报酬率的期望值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据变异系数来测度总风险，股票A的变异系数=25%/10% =2.5，股票B的变异系数=15%/12% =1.25,股票A的变异系数大于股票B的变异系数，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。