- 客观案例题
题干:某机构投资者实行90/10投资策略。将1000万元的90%投资于货币市场6个月,市场年利率为3%;将剩余资金用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认购期权,购买价格为0.1642元/份。(合约单位为10000份/手,手续费略)
题目:如果6月后上证50ETF价格为2.660元/份,则该投资者行权后的总收益率为()。 - A 、1.09%
- B 、3.24%
- C 、-1.09%
- D 、-3.24%
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参考答案
【正确答案:A】
90%的资金投资于货币市场,投资货币市场的收益为1000万×90%×3%×6/12=13.5 万元;10%的资金购买期权,购买期权的资金为1000×10%=100万,购买期权手数为100万 / (0.1642×10000)=609份;当标的资产市场价格高于执行价时,行权,期权收益为(2.660 - 2.500)×609×10000= 97.44万元;因此,投资者的收益率为:(13.5+97.44-100) /1000=1.09%。
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