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【正确答案:A】
将90%的资金投资于货币市场,得到的收益为1000万×90%×3%×6/12=13.5 万元;将10%的资金购买期权,购买期权的资金为1000×10%=100万,购买期权手数为100万 / (0.1642×10000)=609份;当标的资产市场价格高于执行价时,行权,期权收益为:(2.660-2.500)×609×10000=97.44万元;因此投资者的收益率为:(13.5+97.44-100) /1000=1.09%。
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