- 客观案例题
题干:某机构投资者90/10投资策略。将1000万元的90%投资于货币市场,6个月的市场年利率为3%;将剩余资金全部用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认购期权,购买价格为0.1642元/份(合约单位为10000份/手,手续费略)。
题目:如果6月后上证50ETF价格为2.660元/份,则该投资者行权后的总收益率为()%。 - A 、1.09
- B 、3.24
- C 、-1.09
- D 、-3.24
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参考答案
【正确答案:A】
90%的资金投资于货币市场,投资货币市场的收益为1000万×90%×3%×6/12=13.5 万元;
10%的资金购买期权,购买期权的资金为1000×10%=100万,购买期权手数为100万 / (0.1642×10000)=609份;期权收益为(2.660 - 2.500)×609×10000= 97.44万元;
收益率为(13.5+97.44-100) /1000=1.09%。
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