参考答案

【正确答案：A】

90%的资金投资于货币市场，投资货币市场的收益为1000万×90%×3%×6/12=13.5 万元；
10%的资金购买期权，购买期权的资金为1000×10%=100万，购买期权手数为100万 / (0.1642×10000)=609份；期权收益为（2.660 - 2.500)×609×10000= 97.44万元；
收益率为（13.5+97.44-100) /1000=1.09%。