参考答案

【正确答案：A】

将90%的资金投资于货币市场，得到的收益为1000万×90%×3%×6/12=13.5 万元；将10%的资金购买期权，购买期权的资金为1000×10%=100万，购买期权手数为100万 / (0.1642×10000)=609份；当标的资产市场价格高于执行价时，行权，期权收益为：（2.660-2.500)×609×10000=97.44万元；因此投资者的收益率为：（13.5+97.44-100) /1000=1.09%。