- 客观案例题
题干:某机构投资者90/10投资策略。将1000万元的90%投资于货币市场,6个月的市场年利率为3%;将剩余资金全部用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认购期权,购买价格为0.1642元/份(合约单位为10000份/手,手续费略)。
题目: 如果6个月后上证50ETF价格为2.340元/份,则该投资者的收益率为()%。 - A 、6.80
- B 、8.65
- C 、-6.80
- D 、-8.65
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参考答案
【正确答案:D】
投资于货币市场的资金为:1000×90%=900万元,6个月后得利息900万元×3%×6/12=13.5万元。本利和为:900+13.5=913.5万元;
由于同期购买的认购期权,其执行价格小于标的资产价格,因此该期权作废,所剩的资产价值只有投资货币市场的本利和913.5万元。
收益率为(1000-913.5)/1000= - 8.65%。
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