参考答案

【正确答案：D】

投资于货币市场的资金为：1000×90%=900万元，6个月后得利息900万元×3%×6/12=13.5万元。本利和为：900+13.5=913.5万元；
由于同期购买的认购期权，其执行价格小于标的资产价格，因此该期权作废，所剩的资产价值只有投资货币市场的本利和913.5万元。
收益率为（1000-913.5）/1000= - 8.65%。