- 客观案例题
题干:某机构投资者实行90/10投资策略。将1000万元的90%投资于货币市场6个月,市场年利率为3%;将剩余资金用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认购期权,购买价格为0.1642元/份。(合约单位为10000份/手,手续费略)
题目:如果6个月后上证50ETF价格为2.340元/份,则该投资者的收益率为()。 - A 、6.80%
- B 、8.65%
- C 、-6.80%
- D 、-8.65%
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参考答案
【正确答案:D】
投资于货币市场的资金为:1000×90%=900万元,6个月后得利息900万元×3%×6/12=13.5万元,本利和为:900+13.5=913.5万元;
由于同期购买的认购期权,当市场价格低于执行价时,不会行权,因此该期权作废,所剩的资产价值只有投资货币市场的本利和913.5万元。
因此投资者的收益率为:(1000-913.5)/1000= -8.65%。
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