- 计算分析题
题干:甲公司是一家上市公司,其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2%。要求:
题目:利用套期保值原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率。
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参考答案
套期保值比率=(4-0)/(46-30)=0.25
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