- 计算分析题
题干:甲公司股票当前每股市价为100元,6个月以后,股价有两种可能:上升25%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;两种期权执行价格均为107元,到期时间均为6个月;期权到期前,甲公司不派发现金股利,年无风险利率为5%。
题目:利用套期保值原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值,利用看涨期权——看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。
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