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【正确答案:A,B】
正向市场,说明大豆1月期货合约价格小于5月合约价格,5月合约价格小于9月合约价格。1月合约与5月合约价差明显偏大,则未来价差有缩小的可能,因此1月和5月合约应进行卖出套利,即买入1月合约,卖出5月合约。5月合约与9月合约价差明显偏小,则未来价差有扩大的可能,因此5月和9月合约应进行买入套利,即卖出5月合约,买入9月合约。
因此蝶式套利操作为:买入1月合约,卖出5月合约,买入9月合约。且1月和9月合约数量之和应等于5月合约数。选项AB正确。
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