- 单选题某股票指数当前点数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为()。
- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
- D 、2346.2
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参考答案
【正确答案:A】
该欧式期权的价值为:
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