- 单选题假设某只无分红的股票价格为每手100元，市场无风险利率为5%，那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是（）元。
- A 、95
- B 、100
- C 、105
- D 、150
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参考答案【正确答案：C】
根据无套利均衡定价理论，该远期合约价格为：100 × (1 +5%) =105元。
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- B 、C=5.92（美元）
- C 、P=0.27（美元）
- D 、P=0.37（美元）
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- A 、67.84 - 219.90
- B 、74.45 - 200.37
- C 、102.39 - 145.70
- D 、105.29 - 141.69
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- B 、4
- C 、36
- D 、0
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