- 客观案例题
题干：某国债现券的票息率为4%，转换因子是1.03，某投资者融资成本是2%。12月28日，投资者进行基差多头交易，此时国债现券净价为101.12元，期货价格是95.37元。到第二年3月8日时，现券的净价为103.35元，期货价格是96.27元。
题目：假设3月8日是最后交易日，交易者在期货市场进行交割，则在不考虑交易成本的情况下，交易损益是（）元。
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