- 客观案例题
题干:某国债现券的票息率为4%,转换因子是1.03,某投资者融资成本是2%。12月28日,投资者进行基差多头交易,此时国债现券净价为101.12元,期货价格是95.37元。到第二年3月8日时,现券的净价为103.35元,期货价格是96.27元。
题目:假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场进行交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。 - A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子,初始基差=101.12-95.37×1.03=2.8889元;由于进入最后交割,基差为0元;债券持有期损益=持有期间的票息收益-资金成本=(4%-2%)×100×70/365=0.3836元;则投资者的交易盈亏为:0-2.8889+0.3836= - 2.5053元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】 假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- A 、0.8722
- B 、1.0722
- C 、1.2722
- D 、1.4722
- 2 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场卖出交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()。
- A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
- 3 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场卖出交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()。
- A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
- 4 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- A 、0.8722
- B 、1.0722
- C 、1.2722
- D 、1.4722
- 5 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- A 、0.8722
- B 、1.0722
- C 、1.2722
- D 、1.4722
- 6 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场卖出交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()。
- A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
- 7 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- A 、0.8722
- B 、1.0722
- C 、1.2722
- D 、1.4722
- 8 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场进行交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
- 9 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
- 10 【客观案例题】假设3月8日是最后交易日,交易者在期货市场进行交割,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
热门试题换一换
- 牛市看涨期权、熊市看跌期权垂直套利的风险有限、利润也有限。
- 来年2月12日,该饲料厂实施点价,以2500元/吨的期货价格为基准价进行实物交收,同时油脂企业以该价格将期货合约对冲平仓,此时现货价格为 2640元/吨,则该饲料厂的交易结果是()(不计手续费等费用)。
- 如果市场利率6M-LIBOR为4%,则A公司最终支付( )万美元利息。
- 根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同,跨期套利包括( )。
- 在利用金字塔式建仓策略时,增加持仓应渐次递减。()
- 当出现下列()情况时,投资者应进行买入套期保值。
- 互换的标的可以来自于( )市场。
- 上海期货交易所铜期货合约在某日的收盘价为67 015元/吨,结算价为67 110元/吨,涨跌停板幅度为4%,那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为( )元/吨。(铜期货合约的最小变动价位为10元/吨)
- 外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则近端掉期全价等于()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载