- 客观案例题
题干：某国债现券的票息率为4%，转换因子是1.03，某投资者融资成本是2%。他在12月28日进行基差多头交易，此时国债现券净价为101.12元，期货价格是95.37元。到第二年3月8日时，现券的净价为103.35元，期货价格是96.27元。
题目：假设3月8日是最后交易日，交易者在期货市场卖出交割，则在不考虑交易成本的情况下，交易损益是（）。 - A 、-2.0553
- B 、2.0553
- C 、-2.5053
- D 、2.5023
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参考答案【正确答案：C】
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子，初始基差=101.12-95.37×1.03=2.8889元；由于进入最后交割，基差为0元；持有至损益为0.3836元；交易损益=0-2.8889+0.3836= - 2.5053。
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