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  • 客观案例题
    题干:某金融机构进行国债期货基差空头交易。1月8日,该机构发现某国债现券的票息率为3.5%,转换因子是1.10。某投资者的融资成本是3%。此时国债现券净价为99.46元,期货价格是93.25元。3月8日时,现券的净价为100.27元,期货价格是95.01元。
    题目: 假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,则在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
  • A 、0.8722
  • B 、1.0722
  • C 、1.2722
  • D 、1.4722

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参考答案

【正确答案:A】

初始基差为-3.115元;期末基差为-4.241元;进入交割的期末基差比平仓多了一个交割基差:99.59 -95.01×1.05=-0.1705元;持有期损益为0.0833元;
交割后交易损益=-3.115-(-4.241)-0.1705-0.0833=0.8722元。

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