- 客观案例题
题干:某金融机构进行国债期货基差空头交易。1月8日,该机构发现某国债现券的票息率为3.5%,转换因子是1.10。该机构的融资成本是3%。此时国债现券净价为99.46元,期货价格是93.25元。3月8日时,现券的净价为100.27元,期货价格是95.01元。
题目:假设3月8日是最后交易日,该机构在期货市场买入交割,卖方交付的交割债券价格是99.59元,转换因子是1.05,在不考虑交易成本的情况下,交易损益是()元。
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